<<
>>

Библиографический список

Amin K.I., Bodurtha J.N. Discrete-Time Valuation of American Options with Stochastic Interest Rates // Review of Financial Studies. 1995. Vol. 8. P. 193 — 234.

Anderson N., Breedon F., Deacon M., Derry A., Murphy G.

Estimating and Interpreting the Yield Curve. Chichester: Wiley, 1996.

Attari M. Discontinuous Interest Rate Processes: An Equilibrium Model for Bond Option Prices // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1999. Vol. 34. P. 293 — 322.

Babbs S.H., Nowman K.B. Kalman Filtering of Generalized Vasicek Term Structure Models // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1999. Vol. 34. P. 115 — 130.

Back K. Asymmetric Information and Options // Review of Financial Studies. 1993. Vol. 6. P. 435 — 472.

Baxter M., Rennie A. Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Bierwag G.O. Duration Analysis: Managing Interest Rate Risk. Cambridge (MA): Ballinger, 1987.

Bjerksund P., Stensland G. Implementation of the Black — Derman — Toy Interest Rate Model // Journal of Fixed Income. 1996. Vol. 6. P. 67 — 75.

Black F. The Pricing of Commodity Contracts // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. P. 167 — 179.

Black F., Derman E., Toy W. A One-Factor Model of Interest Rates and its Application to Treasury Bond Options // Financial Analysts Journal. 1990. Vol. 46. P. 33 — 39.

Black F., Karasinski P. Bond and Option Pricing When Short Rates Are Lognormal // Financial Analysts Journal. 1991. Vol. 47. P. 52 — 59.

Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81. P. 637 — 654.

Boyle P.P., Broadie M., Glasserman P. Monte Carlo Methods for Security Pricing // Journal of Economic Dynamics and Control. 1997. Vol. 21. P. 1267 — 1321.

Brenner R.J., Harjes R.H., Kroner K.F. Another Look at Models of the Short-Term Interest Rate // Journal of Financial and Quantitative Analysis.

1996. Vol. 31. P. 85 — 107.

Briys E., Bellalah M., Mai H.M., de Varenne F. Options, Futures and Exotic Derivatives. Chichester: Wiley,

Buhler W., Uhrig-Homburg M., Walter U., Weber T. An Empirical Comparison of Forward-Rate and Spot-Rate Models for Valuing Interest-Rate Options // Journal of Finance. 1999. Vol. 54. P. 269 — 305.

Calzolari G., Di Iorio F., Fiorentini G. Control Variates for Variance Reduction in Indirect Inference: Interest Rate Models in Continuous Time // Econometrics Journal. 1998. Vol. 1. P. 100—112.

Campbell C.J., Kazemi H.B., Nanisetty P. Time- Varying Risk and Return in the Bond Market: A Test of New Equilibrium Pricing Model // Review of Financial Studies.

Vol. 12. P. 631 — 642.

Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1997.

Caverhill A. When is the Short Rate Markovian? // Mathematical Finance. 1994. Vol. 4. P. 305 — 312.

Chen R-R., Scott L. Pricing Interest Rate Options in a Two-Factor Cox, Ingersoll and Ross Model of the Term Structure // Review of Financial Studies. 1992. Vol. 5. P. 613 — 636.

Clewlow L., Caverhill A. On the Simulation of Contingent Claims // Journal of Derivatives. 1994. Vol. 2. P. 66 — 74.

Cox J.C., Ingersoll J.E., Ross S.A. A Theory of Term Structure of Interest Rates // Econometrica. 1985. Vol. 53. P. 385 — 407.

Cox J.C., Ingersoll J.E., Ross S.A. An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices // Econometrica. 1985. Vol. 53. P. 363 — 384.

Das S. Swaps and Financial Derivatives. 2nd ed. IFR Books, 1994.

Dahlquist M. On Alternative Interest Rate Processes // Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20. P. 1093 — 1119.

Duffie D. Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1992.

Fabozzi F.J. Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques. Chicago: Probus, 1993.

Flesaker B. Testing the Heath — Jarrow — Morton / Ho — Lee Model of Interest Rate Contingent Claims Pricing // Journal of Financial and Quantitative Analysis.

1993. Vol. 28. P. 483 — 496.

Geman H., El Karoui N., Rochet J.C. Changes of Numeraire, Changes of Probability Measure and Option Pricing // Journal of Applied Probability. 1995. Vol. 32. P. 443 — 458.

Goldstein R.S. The Term Structure of Interest Rates as a Random Field // Review of Financial Studies. 2000. Vol. 13. P. 365 — 384.

Harrison J.M., Kreps D.M. Martingale and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets // Journal of Economic Theory. 1979. Vol. 20. P. 381 — 408.

Harrison J.M., Pliska S. Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous TVading // Stochastic Processes and Their Applications. 1981. Vol. 11. P. 215 — 260.

Haug E.G. The Complete Guide to Option Pricing Formulas. N.Y.: McGraw-Hill, 1998.

Heath D., Jarrow R., Morton A. Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A Discrete Time Approximation // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1990. Vol. 25. P. 419 — 440.

Heath D., Jarrow R., Morton A. Contingent Claim Valuation with a Random Evolution of Interest Rates // Review of Futures Markets. 1991. Vol. 9. P. 54 — 76.

Heath D., Jarrow R., Morton A. Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: a New Methodology for Contingent Claims Valuation // Econometrica. 1992. Vol. 60. P. 77 — 105.

Ho T.S.Y., Lee S.-B. Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims // Journal of Finance. 1986. Vol. 41. P. 1011 — 1029.

Hull J.C., White A. Pricing Interest Rate Derivative Securities // Review of Financial Studies. 1990. Vol. 3. P. 573 — 592.

Hull J.C., White A. Valuing Derivative Securities Using the Explicit Finite Difference Method // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1990. Vol. 25. P. 87 — 100.

Hull J.C., White A. Bond Option Pricing Based on a Model for the Evolution of Bond Prices // Advances in Futures and Options Research. 1993. Vol. 6. P. 1 — 13.

Hull J.C., White A. Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models. I: Single Factor Models // Journal of Derivatives.

1994. Fall. P. 7 — 16.

Hull J.C., White A. Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models. II: Two-Factor Models // Journal of Derivatives. 1994. Winter. P. 37 — 49.

Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. 3rd ed. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1997.

Ingersoll J.E. Theory of Financial Decision Making. Totowa (NJ): Rowman and Littlefield, 1989.

Jamshidian F. Forward Induction and Construction of Yield Curve Diffusion Models // Journal of Fixed Income. 1991. Vol. 1. P. 62 — 74.

Jarrow R.A. Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options. N.Y.: McGraw-Hill, 1996.

Jarrow R., Rudd A. Option Pricing. Homewood (IL): Dow Jones — Irwin, 1983.

Jarrow R., Turnbull S. On Delta, Gamma and Bucket Hedging of Interest Rate Derivatives // Applied Mathematical Finance. 1994. Vol. 1. P. 21 — 48.

Jong F. de, Santa-Clara P. The Dynamics of the Forward Interest Rate Curve: A Formulation with State Variables // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1999. Vol. 34. P. 131 — 157. \r\nLongstaff F.A., Schwartz E.S. Interest Rate Volatility and the Term Structure: A Two-Factor General Equilibrium Model // Journal of Finance. 1992. Vol. 47. P. 1259 — 1282.

Margrabe W. The Value of an Option to Exchange One Asset for Another // Journal of Finance. 1978. Vol. 33. P. 177 — 186.

Merton R.C. The Theory of Rational Option Pricing // Bell Journal of Economics and Management Science. 1973. Vol. 4. P. 141 — 183.

Merton R.C. Continuous-Time Finance. Cambridge (MA)/ Oxford (UK): Blackwell, 1990.

Miltersen K.R. An Empirical Study of the Term Structure of Interest Rates // Scandinavian Journal of Management. 1993. Vol. 9. P. 29 — 46.

Musiela M., Rutkowski M. Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 1997.

Pelsser A. Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives. Springer, 2000.

Rebonato R. Interest-Rate Option Models. 2nd ed. Chichester: Wiley, 1998.

Rebonato R. Volatility and Correlation.

Chichester: Wiley, 1999.

Ritchken P., Sankarasubramanian L. The Importance of Forward Rate Volatility Structures in Pricing Interest Rate Sensitive Claims // Journal of Derivatives. 1995. Vol. 3. P. 25 — 40.

Sandmann K., Sondermann D. A Term Structure Model and the Pricing of Interest Rate Derivatives // Review of Futures Markets. 1993. Vol. 12. P. 391 — 423.

Tavella D., Randall C. Pricing Financial Instruments. The Finite Difference Method. N.Y.: Wiley, 2000.

Tilley J. Valuing American Options in a Path Simulation Model // Transactions of Society of Actuaries. 1993. Vol. 45. P. 83 — 104.

Turnbull S.M., Milne F. A Simple Approach to Interest- Rate Option Pricing // Review of Financial Studies. 1991. Vol.

P. 87 — 120.

Vasicek O. An Equilibrium Characterization of the Term Structure // Journal of Financial Economics. 1977. Vol.

P. 177 — 188.

Wilmott P., Dewynne J., Howison S. Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford: Oxford Financial Press, 1993.

Wilmott P., Howison S., Dewynne J. The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Буренин A.H. Рынки производных финансовых инструментов. М.: ИНФРА-М, 1996.

Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов. 2-е изд. М.: Наука — Физматлит, 1996.

Галиц JI. Финансовая инженерия: инструменты и методы управления финансовым риском. М.: ТВП, 1998.

Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-М, 1998.

Шведов А.С. О математических методах, используемых при работе с опционами // Экономический журнал Высшей школы экономики. 1998. Т. 2. N 3. С. 385 — 409.

Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М.: ГУ — ВШЭ, 1999.

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. М.: Фазис, 1998.

<< | >>
Источник: Шведов A.C.. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. 2001

Еще по теме Библиографический список:

  1. Библиографический список
  2. библиографический список
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  6. Библиографический список
  7. Список вопросов
  8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
  9. Леоненко Н. Т.. Законодательная техника : учеб. пособие / Н. Т. Леоненко ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск : Изд-во СибАГС,2015. — 276 с., 2015
  10. САН-СЭН
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бухгалтерский учет - Военное право - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -